Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo bankowe, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym

szczególności pozycji pozabilansowych i
innych zobowiązań warunkowych, w tym
jednostek specjalnego przeznaczenia do
celów sekurytyzacji lub innych jednostek
specjalnego przeznaczenia, w stosunku do
których instytucja finansowa pełni rolę
jednostki sponsorującej lub dostarcza
pomocna utrzymanie płynności
finansowej.
20. Instytucje kredytowe rozważają
potencjalne skutki alternatywnych
scenariuszy, które są dostosowane do
konkretnych instytucji, obejmują cały
rynek i łączą w sobie inne scenariusze.
Rozważa się również różne horyzonty
czasowe i zmienne natężenie skrajnych
warunków.
21. Instytucje kredytowe dostosowują
swoje strategie, wewnętrzne zasady i
limity dotyczące ryzyka utraty płynności i
opracowują skuteczne plany awaryjne,
uwzględniając rezultaty alternatywnych
scenariuszy, o których mowa w pkt 19.
22. W celu sprostania zaburzeniom
płynności instytucje kredytowe posiadają
plany awaryjne określające właściwe
strategie i odpowiednie środki
wykonawcze w celu pokrycia
ewentualnego braku płynności. Plany te są
regularnie testowane, uaktualniane na
podstawie rezultatów alternatywnych
scenariuszy określonych w pkt 19,
zgłaszane wyższemu kierownictwu i przez
nie akceptowane, tak aby można było
odpowiednio dostosować wewnętrzne
zasady i procesy.”;
Art. 1 w załączniku IX część 3 sekcja 2 dodaje się T

Przepisy wykonawcze wydane na podstawie
pkt 41 punkt w brzmieniu:
art. 128 ustawy - Prawo bankowe z dnia 29
„7a. Właściwe organy podejmą ponadto
sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz.
niezbędne kroki w celu zapewnienia, aby
665 z późn. zm.)
w odniesieniu do ratingów dotyczących
Przepisy wykonawcze wydane na podstawie
strukturyzowanych instrumentów
art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy obrocie
finansowych ECAI była zobowiązana do
instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca
publicznego przedstawienia wyjaśnienia,
2005 r. (Dz.U. z 2010 r., Nr 211, poz.1384)
w jaki sposób wyniki wspólnych aktywów

mają wpływ na jej ratingi.”;
Art. 1 w załączniku XI wprowadza się następujące T

Przepisy wykonawcze wydane na podstawie
pkt 42 zmiany:
art. 128 ustawy - Prawo bankowe z dnia 29
a) pkt 1 lit. e) otrzymuje brzmienie:
sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz.
665 z późn. zm.)
„e) ekspozycje wobec instytucji
kredytowych, dokonywane przez nie
Przepisy wykonawcze wydane na podstawie
pomiary i zarządzanie ryzykiem
art. 94 ust. 1 pkt 5 ustawy obrocie
płynności, w tym opracowanie analiz
instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca
alternatywnych scenariuszy, zarządzanie
2005 r. (Dz.U. z 2010 r., Nr 211, poz.1384)
strategiami ograniczania ryzyka

kredytowego (w szczególności poziomem,
składem i jakością zabezpieczeń przed
utratą płynności) i skutecznymi planami
awaryjnymi;”;
b) dodaje się punkt w brzmieniu:
„1a. Do celów pkt 1 lit. e), właściwe
organy regularnie przeprowadzają
całościową ocenę ogólnego zarządzania
ryzykiem utraty płynności kredytowej
przez instytucje kredytowe i promują
rozwój stosownych wewnętrznych
metodyk. Podczas przeprowadzania tych
przeglądów właściwe organy mają na
uwadze rolę instytucji kredytowych na
rynkach finansowych. Właściwe organy
jednego państwa członkowskiego
należycie uwzględniają potencjalny
wpływ swoich decyzji na stabilność
systemu finansowego we wszystkich
innych państwach członkowskich, których
to dotyczy.”;
Art. 1 załącznik XII część 2 pkt 3 lit. a) i b)

Przepisy wykonawcze wydane na podstawie
pkt 43 otrzymują brzmienie:
art. 94 ust. 1 pkt 6 ustawy obrocie
instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca
„a) streszczenie warunków umownych
2005 r. (Dz.U. z 2010 r., Nr 211, poz.1384)
dotyczących głównych cech wszystkich
pozycji i składników funduszy własnych,

w tym instrumentów, o których mowa w
art. 57 lit. ca), instrumentów, których
postanowienia zawierają zachętę dla
instytucji kredytowej do wykupu
instrumentów, a także instrumentów
podlegających art. 154 ust. 8 i 9;
b) kwotę funduszy własnych
podstawowych wraz z oddzielną
informacją na temat pozycji dodatnich i
pomniejszeń; całkowita wartość
instrumentów, o których mowa w art. 57
lit. ca), i instrumentów, których
postanowienia zawierają zachętę dla
instytucji kredytowej do wykupu
instrumentów, jest ujawniana oddzielnie;
ujawniając te informacje każdorazowo
określa się instrumenty podlegające art.
154 ust. 8 i 9;”.
Art. 2 art. 12 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:
T

Przepisy wykonawcze wydane na podstawie
pkt 1
art. 128 ustawy - Prawo bankowe z dnia 29
„»Fundusze własne podstawowe«
oznaczają sumę
łączną pozycji
sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz.
określonych w art. 57 lit. a)–ca)dyrektywy
665 z późn. zm.)
2006/48/WE, pomniejszoną o sumę łączną
Przepisy wykonawcze wydane na podstawie
pozycji określonych w art. 57 lit. i), j) i k)
art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy obrocie
tej dyrektywy.”;
instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca
2005 r. (Dz.U. z 2010 r., Nr 211, poz.1384)

Art. 2 w art. 28 wprowadza się następujące zmiany:
T

Przepisy wykonawcze wydane na podstawie
pkt 2
art. 71 ustawy - Prawo bankowe z dnia 29
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz.
„1. Instytucje, z wyjątkiem firm
665 z późn. zm.)
inwestycyjnych, które spełniają warunki
określone w art. 20 ust. 2 lub 3 niniejszej
Przepisy wykonawcze wydane na podstawie
dyrektywy, monitorują i kontrolują
art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy obrocie
koncentrację dużych ekspozycji zgodnie z
instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca
przepisami art. 106–118 dyrektywy
2005 r. (Dz.U. z 2010 r., Nr 211, poz.1384)
2006/48/WE.”;

b) skreśla się ust. 3;
Art. 2 art. 30 ust. 4 otrzymuje brzmienie:


Przepisy wykonawcze wydane na podstawie
pkt 3
art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy obrocie
„4. Na zasadzie odstępstwa od ust. 3,
instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca
właściwe organy mogą zezwolić, aby
2005 r. (Dz.U. z 2010 r., Nr 211, poz.1384)
aktywa stanowiące należności od
uznanych firm inwestycyjnych państw

trzecich i inne ekspozycje wobec takich
firm oraz wobec uznanych izb
rozliczeniowych i giełd były traktowane
na takich samych zasadach, jak zasady
określone odpowiednio w art. 111 ust.
1dyrektywy 2006/48/WE oraz w art. 106
ust. 2 lit. c) tej dyrektywy.”;
Art. 2 w art. 31 wprowadza się następujące zmiany:
T

Przepisy wykonawcze wydane na podstawie
pkt 4
art. 71 ustawy - Prawo bankowe z dnia 29
a) w akapicie pierwszym lit. a) i b)
otrzymują brzmienie:
sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz.
665 z późn. zm.)
„a) ekspozycja wobec danego klienta lub
grupy powiązanych ze sobą klientów z
Przepisy wykonawcze wydane na podstawie
tytułu działalności niezaliczonej do
art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy obrocie
portfela handlowego nie przekracza limitu
instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca
określonego w art. 111 ust. 1dyrektywy
2005 r. (Dz.U. z 2010 r., Nr 211, poz.1384)
2006/48/WE, wyliczonego na podstawie

funduszy własnych zgodnie z ich
określeniem w tej dyrektywie, a więc
nadmierna ekspozycja wynika w całości z
działalności zaliczonej do portfela
handlowego;
b) instytucja spełnia dodatkowy wymóg
kapitałowy odnośnie do nadmiernej
ekspozycji przewyższającej limit
określony w art. 111 ust. 1dyrektywy
2006/48/WE, obliczony zgodnie z
załącznikiem VI do niniejszej
dyrektywy;”;
b) w akapicie pierwszym lit. e) otrzymuje
brzmienie:
„e) instytucje zgłaszają
właściwym
organom raz na trzy miesiące wszystkie
przypadki przekroczenia limitu
określonego w art. 111 ust. 1dyrektywy
2006/48/WE w ciągu minionych trzech
miesięcy.”;
c) akapit drugi otrzymuje brzmienie:
„W odniesieniu do lit. e), dla każdego
przypadku przekroczenia limitu podaje się
kwotę nadmiernej ekspozycji i nazwę
klienta.”;
Art. 2 art. 32 ust. 1 akapit pierwszy otrzymuje T

Przepisy wykonawcze wydane na podstawie
pkt 5
brzmienie:
art. 71 ustawy - Prawo bankowe z dnia 29
„1. Właściwe organy ustanawiają
sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz.
procedury, aby uniemożliwić instytucjom
665 z późn. zm.)
celowe unikanie dodatkowych wymogów
Przepisy wykonawcze wydane na podstawie
kapitałowych, którym podlegałyby one w
art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy obrocie
innych przypadkach, z tytułu ekspozycji
instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca
przewyższających limit określony w art.
2005 r. (Dz.U. z 2010 r., Nr 211, poz.1384)
111 ust. 1 dyrektywy 2006/48/WE, które