Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw

125
8. Powiązanie wag ryzyka poszczególnych
klas ekspozycji z
odpowiednimi ocenami
wiarygodno ci kredytowej opracowanymi
przez uznaną zewnętrzną instytucję oceny
wiarygodno ci kredytowej może być wyko-
rzystywane przez dom maklerski na potrze-
by obliczania wymogów kapitałowych rów-
nież w przypadku, jeżeli to powiązanie zo-
stało ustalone, zgodnie z odrębnymi przepi-
sami, na potrzeby obliczania wymogów ka-
pitałowych przez banki.
9. Powiązanie wag ryzyka poszczególnych
klas ekspozycji z
odpowiednimi ocenami
wiarygodno ci kredytowej opracowanymi
przez daną uznaną zewnętrzną instytucję
oceny wiarygodno ci kredytowej może być
wykorzystywane przez dom maklerski na
potrzeby obliczania wymogów kapitałowych
również, w przypadku gdy powiązanie zo-
stało ustalone w sposób okre lony w ust. 6.
Komisja, w formie uchwały, przyjmuje po-
wiązanie ustalone w ten sposób.
10. Dom maklerski może na potrzeby oblicza-
nia wymogów kapitałowych wykorzystywać
niezlecone oceny wiarygodno ci kredytowej
opracowane przez uznaną zewnętrzną in-
stytucję oceny wiarygodno ci kredytowej,
jeżeli Komisja, w formie uchwały, uzna, że
te niezlecone oceny wiarygodno ci kredy-
towej opracowywane przez uznaną ze-
wnętrzną instytucję oceny wiarygodno ci
kredytowej zapewniają obliczanie przez
domy maklerskie wymogów kapitałowych


126
w sposób prawidłowy. Komisja, w formie
uchwały, ustala powiązanie wag ryzyka po-
szczególnych klas ekspozycji domu ma-
klerskiego z odpowiednimi niezleconymi
ocenami wiarygodno ci kredytowej.
11. W rejestrze, o którym mowa w ust. 2, Komi-
sja wskazuje również ustalone dla po-
szczególnych zewnętrznych instytucji oceny
wiarygodno ci kredytowej powiązanie wag
ryzyka poszczególnych klas ekspozycji fir-
my inwestycyjnej z odpowiednimi ocenami
wiarygodno ci kredytowej opracowywanymi
przez daną instytucję oraz niezlecone oce-
ny wiarygodno ci kredytowej uznane przez
Komisję zgodnie z ust. 10 wraz z ustalonym
powiązaniem wag ryzyka poszczególnych
klas ekspozycji domu maklerskiego z tymi
ocenami.
12. Komisja skre la zewnętrzną instytucję oce-
ny wiarygodno ci kredytowej z rejestru,
o którym mowa w ust. 2:
1) na wniosek zewnętrznej instytucji oceny
wiarygodno ci kredytowej;
2) w przypadku powzięcia wiadomo ci
o zaprzestaniu przez zewnętrzną insty-
tucję oceny wiarygodno ci kredytowej
ustalania ocen wiarygodno ci kredyto-
wej;
3) w przypadku stwierdzenia, że ze-
wnętrzna instytucja oceny wiarygodno-
ci kredytowej przestała spełniać waru-
nek, o którym mowa w ust. 3.


127
13. Minister wła ciwy do spraw instytucji finan-
sowych okre li, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowe warunki, których spełnie-
nie przez zewnętrzną instytucję oceny
wiarygodno ci kredytowej jest niezbęd-
ne do uznania jej przez Komisję,
2) kryteria ustalania powiązania wag ryzy-
ka poszczególnych klas ekspozycji do-
mu maklerskiego z odpowiednimi oce-
nami wiarygodno ci kredytowej opra-
cowywanymi przez uznaną przez Ko-
misję zewnętrzną instytucję oceny wia-
rygodno ci kredytowej,
3) szczegółowy sposób stosowania przez
domy maklerskie ocen wiarygodno ci
kredytowej
– przy uwzględnieniu konieczno ci zapew-
nienia obliczania przez domy maklerskie
wymogów kapitałowych w sposób rzetelny
i ostrożny.
Art. 105c. 1. Zgody Komisji, wydanej na wniosek zawie-
rający opis żądania, planów domu makler-
skiego odno nie wykorzystania uzyskanej
zgody oraz przewidywanych skutków jej
wykorzystania, wymaga:
1) zastosowanie przez dom maklerski za-
awansowanej metody pomiaru ryzyka
operacyjnego do obliczania wysoko ci
wymogów kapitałowych;
2) zastosowanie przez dom maklerski za-
awansowanej metody pomiaru ryzyka


128
operacyjnego, w połączeniu z metodą
podstawowego wskaźnika lub metodą
standardową do obliczania wysoko ci
wymogów z tytułu ryzyka operacyjnego;
3) zastosowanie w wyjątkowych okolicz-
no ciach metody podstawowego
wskaźnika w połączeniu z metodą
standardową obliczania wysoko ci wy-
mogów z tytułu ryzyka operacyjnego;
4) zastosowanie przez dom maklerski jed-
nolitej zaawansowanej metody pomiaru
ryzyka operacyjnego w ujęciu łącznym
dla całej grupy kapitałowej, w skład któ-
rej wchodzi dom maklerski;
5) dokonanie przez dom maklerski stosu-
jący standardową metodę obliczania
wysoko ci wymogów kapitałowych z ty-
tułu ryzyka operacyjnego zmiany tej
metody na metodę podstawowego
wskaźnika obliczania wysoko ci wymo-
gów kapitałowych z tytułu ryzyka ope-
racyjnego;
6) dokonanie przez dom maklerski stosu-
jący zaawansowaną metodę pomiaru
ryzyka operacyjnego zmiany tej metody
na metodę podstawowego wskaźnika
lub standardową metodę obliczania wy-
soko ci wymogów kapitałowych z tytułu
ryzyka operacyjnego.
2. W przypadku gdy z wnioskiem o udzielenie
zgody, o której mowa w ust. 1 pkt 4, wystę-
puje dom maklerski będący podmiotem


129
dominującym wobec zagranicznej firmy in-
westycyjnej albo podmiotem zależnym,
Komisja udziela zgody po uzyskaniu opinii
wła ciwego organu nadzoru innego pań-
stwa członkowskiego.
3. Minister
wła ciwy do spraw instytucji finan-
sowych okre li, w drodze rozporządzenia,
warunki, jakim powinny odpowiadać wnioski
o udzielenie zgody, o której mowa w ust. 1
pkt 1 lub 2, uwzględniając konieczno ć
oceny skutków wdrożenia danej metody na
prawidłowe zabezpieczenie ryzyka w dzia-
łalno ci domu maklerskiego.
Art. 105d. 1. Zgody Komisji, wydanej na wniosek zawie-
rający opis żądania, planów domu makler-
skiego odno nie wykorzystania uzyskanej
zgody oraz przewidywanych skutków jej
wykorzystania, wymaga:
1) zastosowanie przez dom maklerski me-
tody modeli wewnętrznych wyznacza-
nia warto ci ekspozycji niektórych
transakcji do obliczania wysoko ci wy-
mogów kapitałowych z tytułu kredyto-
wego ryzyka kontrahenta;
2) zastosowanie przez dom maklerski me-
tody zaangażowania bieżącego lub me-
tody standardowej, w przypadku gdy
uzyskał on uprzednio zgodę, o której
mowa w pkt 1, do obliczania wysoko ci
wymogów kapitałowych z tytułu kredy-
towego ryzyka kontrahenta;